近日，经济管理学院邓晶副教授课题组在资源经济与政策研究领域取得新进展，为清洁能源金融市场监管高效进行风险管理，以及市场投资者获得分散化收益提供了科学依据。相关研究成果以“Dynamic spillovers between clean energy and non-ferrous metals markets in China: A network-based analysis during the COVID-19 pandemic”（中国清洁能源与有色金属市场的动态溢出效应：跨疫情期间的复杂网络分析）为题，在中科院经济学一区Top期刊《Resources Policy》（JCR Q1， IF="8.222）上发表。

　　随着“双碳目标”的提出，如何推动低碳能源生产、发展清洁能源市场，成为我国实现低碳经济转型的关键问题。针对清洁能源市场的金融风险治理问题，邓晶副教授课题组将复杂网络中用于信息过滤的最小生成树方法应用到金融风险传染问题中，并运用时频溢出指数刻画子市场之间风险溢出规模与方向。结合我国国情，论文选择了《节能环保清洁能源行业统计分类2021》划分的八大清洁能源行业所对应的股票市场和八种有色金属期货市场作为研究对象。研究发现，风险主要从清洁能源市场传递到有色金属市场，同行业子市场之间更容易发生风险传染。新冠疫情不仅使两个市场之间的风险传染规模与方向发生改变，还影响了风险传染的最短路径与关键市场。

　　该论文第一作者为邓晶，通讯作者为青年教师幸小云，北京林业大学为第一完成单位。

　　文章链接：https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103575

　　网络连通性：（a）全样本；（b）新冠疫情之前；（c）新冠疫情期间；（d）新冠疫情以后。

　最小生成树：（a）全样本；（b）新冠疫情之前；（c）新冠疫情期间；（d）新冠疫情以后。